具体来看，国债期货收盘全线上涨，30 年期主力合约涨 0.29% 报 118.000 元，10 年期主力合约涨 0.02% 报 109.890 元，5 年期主力合约涨 0.01% 报 106.800 元，2 年期主力合约涨 0.01% 报 102.698 元。
银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午 16:30 分，10 年期国债活跃券 260016 收益率下行 0.25bp 报 1.626%，10 年期国开债活跃券 260205 收益率下行 0.3bp 报 1.666%，30 年期国债活跃券 2600004 收益率下行 0.6bp 至 2.068%。
一级市场方面：
消息面上，今日 17 时左右，央行发布，为进一步落实好 " 构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系 " 的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（Bond Market NBFI Swap Facility，简称 BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。
业内人士指出，近期为税期，叠加 MLF 到期与跨月需求，资金面扰动集中，资金面面临紧平衡，隔夜和 7 日资金价格均上行。与此同时，《银行间债券市场债券发行管理规则》公开征求意见出台，会使得一级投标行为会更谨慎，部分长债品种一级溢价或收敛。从今日资金走向看，市场情绪受 MLF 降息的传闻影响多头占优，不过当前市场一旦有风吹草动，获利盘可能随时离场。整体上看，当前债市短期风险略大于机会，但是大幅回调的可能性不高。若央行加大流动性对冲投放，资金平稳跨月则长债仍有结构性机会；若资金收敛，长端止盈压力会进一步释放。
公开市场方面，央行公告称，10 月 26 日以固定利率、数量招标方式开展了 560 亿元 7 天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率 1.40%，投标量 560 亿元，中标量 560 亿元。同时，开展了 3980 亿元隔夜逆回购操作。Wind 数据显示，当日 3380 亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放 1160 亿元。
资金面方面，Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行 3.0BP 报 1.301%；7 天期上行 3.7BP 报 1.363%；14 天期下行 0.31BP 报 1.354%；1 个月期持平报 1.382%。
银行间回购定盘利率全线上涨。FR001 涨 2.0 个基点报 1.34%；FR007 涨 2.0 个基点报 1.405%；FR014 涨 1.0 个基点报 1.41%。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001 涨 2.15 个基点报 1.2915%；FDR007 涨 4.35 个基点报 1.3635%；FDR014 跌 1.0 个基点报 1.33%。
银存间回购利率情况如下：
