城堡证券（Citadel）创始人 Ken Griffin 向客户披露，公司已大幅削减从对冲基金 Situational Awareness 收购的资产组合中的风险敞口，同时确认旗舰基金 7 月份表现强劲。
据 CNBC，Griffin 在周五致客户的信中表示，城堡证券已通过逾 100 笔大宗交易（市值合计超过 40 亿美元）将上述收购组合的整体风险敞口削减逾 80%。这是 Griffin 首次就收购 Situational Awareness 资产一事公开表态。
Griffin 在信中同时确认，旗舰多策略基金 Wellington 7 月份回报率达 5.94%，为 2022 年以来最佳单月表现。
城堡证券介入 Situational Awareness 的时机正值 AI 相关交易遭遇剧烈震荡。此后，AI 板块出现反弹，市场普遍认为 Situational Awareness 的被迫清仓标志着本轮自 6 月开始的抛售触及阶段性底部。
AI 交易失利引爆连锁平仓
Situational Awareness 由 25 岁的 Leopold Aschenbrenner 创立，基金重仓 AI 相关主题，其投资逻辑建立在 Aschenbrenner 对人工智能将从根本上重塑世界与经济的判断之上。
与此同时，基金对部分软件公司持有空头仓位，押注这些公司将受 AI 冲击。
然而，AI 相关交易在 6 月至 7 月间急转直下——彼时大盘指数整体表现平稳——基金重仓的闪迪和 Bloom Energy 等个股跌幅均逾 50%。与此同时，Adobe 等软件股反弹，导致基金多空两端同时亏损。
双向失利最终触发保证金追缴及强制平仓。
城堡证券接手后，AI 板块随之反弹
城堡证券于 7 月 29 日与 Situational Awareness 就收购部分持仓一事展开磋商。
次日，Situational Awareness 因遭受重大损失，被迫出售全部公开市场股票仓位，城堡证券随后被证实为上述资产的买方。
城堡证券接手 Situational Awareness 的公开市场资产后，AI 相关交易随即出现反弹，市场将 Situational Awareness 的被迫出售视为本轮始于 6 月的下跌行情的阶段性低点。
